Narrowing of bollinger bands

Usando Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Trends Bandas Bollinger são um dos indicadores técnicos mais populares para comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam Bandas Bollinger para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço toca a Banda superior de Bollinger e compra quando atinge a Baixa de Bollinger inferior. Em mercados com limites de alcance, esta técnica funciona bem, à medida que os preços viajam entre as duas bandas, como bolas rebentando nas paredes de uma quadra de racquetball. No entanto, Bollinger Bands nem sempre dão sinais de compra e venda precisos. É aí que as bandas de Bollinger Band mais específicas entram. Dê uma olhada. Tutorial . Analisando Padrões de Gráficos O Problema com Bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, as tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma marca da Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e faz a caminhada da banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuam tentando vender o topo ou comprar o fundo enfrentam uma série de obstáculos ou pior, uma perda flutuante sempre crescente, enquanto o preço se move mais longe e longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de trocar com Bollinger Bands é usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que as Bandas de Bollinger podem ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência A tendência como Clichê padrão da Deviance One na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados se consolidam principalmente quando os touros e os ursos lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que a negociação não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço dessa maneira, podemos definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste nos seguintes itens: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Baixa de Bollinger B n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão em Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP N) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bandas Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico da tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bandas Bollinger - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e outro usando a configuração típica de 2 desvios padrão - podemos olhar o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre as Bandas Bollinger superiores 1 SD e 2 SD são inferiores à média. A tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro da Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se os meandros de preço entre 1 banda SD e 1 banda SD, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que está na terra de nenhum homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas Bollinger é que eles se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas, naturalmente, se ampliam e estreitam em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Figura 1: Os canais da Bollinger Band mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para Trend Traders e Faders Tendo estabelecido as regras básicas para as bandas Bollinger Band, agora podemos demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os operadores de tendências que procuram explorar momentum e Fade comerciantes que gostam de lucrar com o esgotamento da tendência. Voltando ao gráfico AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências posicionariam por muito tempo uma vez que o preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer em tendência, pois as bandas Bollinger Band encapsularão a maior parte da ação de preço do movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 de seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha. O motivo da segunda condição é evitar que o comerciante da tendência seja puxado para fora de uma tendência por um rápido movimento de prova para A desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Observe como, na tabela a seguir, o comerciante pode permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a consolidar-se no topo da nova faixa. Figura 2: as bandas de bandas de Bollinger contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger As bandas de banda também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento da tendência, escolhendo a virada no preço. Observe, no entanto, que negociação contra tendência requer margens de erro muito maiores, pois as tendências muitas vezes fazem várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando Band Band Bollinger será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira sugestão de fraqueza da tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendências, o fader pode decidir fazer o uso clássico das Bandas de Bollinger ao curto-se a próxima tag da Banda de Bollinger superior. Mas onde colocar a parada, colocá-lo acima do alto do balanço praticamente assegurará ao comerciante de um stop-out, pois o preço muitas vezes faz muitas incursões probativas ao topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade das Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra do no mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito efetiva, o que impedirá que ele seja impedido de barrar o mercado e ainda Proteja seu capital se a tendência realmente recupera seu impulso. Figura 3: Fade trading usando Bollinger Band bandas Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, Bollinger Bands tornou-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso das bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. Buginger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para Níveis baixos e as bandas de Bollinger são estreitas. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração de volatilidade ou o estreitamento das bandas pode antecipar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que a reprodução do aperto está ativada, um sinal de quebra de banda subseqüente no início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definir os indicadores Antes de analisar os detalhes, let039s rever alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando preços diários e configurando as Bandas Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados de acordo com as preferências comerciais de one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começa com a SMA de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Existe também um indicador para medir a distância entre as Bandas Bollinger. Adequadamente, esse indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, os estoques com preços mais altos tendem a ter leituras mais elevadas do BandWidth do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e o BandWidth for igual a 5, o BandWidth seria 5 do preço. Se o preço igual a 20 e o BandWidth for igual a 1, o BandWidth também seria 5 de preço. Tenha isso em mente ao usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitas bandas de Bollinger e baixos níveis de BandWidth. Idealmente, BandWidth deve estar perto da extremidade baixa de sua faixa de seis meses. Em segundo lugar, aguarde um intervalo de banda para sinalizar o início de uma nova jogada. Uma ruptura bancária ascendente é otimista, enquanto uma queda bancária é baixa. Observe que estreitar as bandas não fornece pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está a ser contratada e os carestres devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands estreita no gráfico de preços. O BandWidth está perto da extremidade baixa da sua faixa de seis meses. Preços que se situam acima da banda superior ou abaixo da faixa inferior. Sinais de negociação Mesmo que a Bollinger Band Squeeze seja direta, os cartistas devem, pelo menos, combinar essa estratégia com a análise básica do gráfico para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma quebra acima da banda superior. Da mesma forma, uma interrupção abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma quebra abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falhas. O gráfico abaixo mostra Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, o estoque foi consolidado com uma ampla gama de negócios. SBUX quebrou a banda baixa duas vezes, mas não quebrou o suporte da baixa de março. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo cunha em queda. Observe que este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação de alta. O SBUX posteriormente quebrou acima da banda superior e depois quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque mudou-se novamente para uma fase de consolidação à medida que as bandas se estreitavam e a BandWidth caiu de volta para a extremidade baixa de sua faixa. Outra configuração estava em preparação, pois o aumento e a consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, o SBUX nunca quebrou a banda superior ou a resistência. Em vez disso, a SBUX quebrou a banda baixa e o suporte, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os chartists devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise de gráficos básicos, os carters também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Os osciladores de impulso e as médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente se achatam junto com a ação do preço. Em vez disso, os cartistas devem considerar usar indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Chaikin Money Flow, o Money Flow Index (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Os sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura positiva, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda. O gráfico acima mostra Lowes Companies (BAIXA) com o Bollinger Band Squeeze ocorrido em abril de 2017. As bandas se mudaram para sua faixa mais estreita em meses à medida que a volatilidade se contraiu. A janela do indicador mostra Chaikin Money Flow enfraquecendo em março e se tornando negativo em abril. Observe que o CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou abaixo até o início de maio. As leituras negativas no Chaikin Money Flow refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a se mover mais alto, o que mostrou acumulação durante o intervalo de negociação de setembro. Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentaram as chances de uma ruptura ao contrário. Antes de sair, o estoque se abriu abaixo da banda inferior e depois fechou-se atrás da banda. Observe que um padrão de piercing se formou, que é um padrão de inversão de castiçal de alta. Este padrão reforçou o suporte e seguiu através de um ângulo prévio. The Head Fake Em seu livro, Bollinger em Bandas de Bollinger, John Bollinger aconselha os cartistas a se cuidar da cabeça falsa. Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente se invertem e se movem para o outro lado, semelhante a uma armadilha de touro ou urso. Uma falsificação de cabeça de alta começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços superam a banda superior. Este sinal de alta não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás abaixo da banda superior e procedem a quebrar a banda mais baixa. Uma falsificação de cabeça de baixa começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços se dividem abaixo da banda baixa. Este sinal de baixa não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás acima da banda inferior e procedem a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia comercial projetada para encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra e a quebra resultante pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular um viés de negociação para atuar antes da interrupção ou confirmar a interrupção. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do ETF SampP 500 com Bollinger Bands e o indicador BandWidth. Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior e a banda inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço. Em geral, o BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: